A propos N°2
J’ai déjà écrit un A propos N°1 qui n’est plus en phase avec mon actualité. Il racontait ma vie des années 2019 à 2021 et il est donc est largement dépassé. Il est accessible ci-dessous.
Ce qui a changé.
A cette époque « lointaine » (2019-2021), je souhaitais trader les actions pour gagner de l’argent dans un marché béni, toujours directionnel, toujours haussier. Car c’était la situation dans laquelle baignait le marché des actions.
J’écrivais des screeners qui repéraient les meilleurs titres et j’étais prête à investir sur les plus belles opportunités de ma petite sélection personnelle.
(Un screener permet de scanner le marché afin de ramener les titres les plus profitables à trader. Il effectue ce choix selon les critères que vous avez programmés.)
Mon style qui coulait de source à ce moment-là : un swing trading de court terme, c’est-à-dire ne conserver les actions que de 2 jours à 3 semaines.
J’avais un plan de trading ferme. Il me restait le problème des frais à résoudre. Ils sont très élevés sur les actions, il fallait choisir le courtier aux tarifs les plus bas.
Pourquoi pas Trade Republic ? un broker dont j’ai tenté de cerner la pratique dans un article en le comparant au courtier américain Robinhood. Son modèle me paraissait intéressant et inédit en Europe (à ce moment là).
En janvier 2022, j’allais commencer l’année en beauté : ouvrir un compte chez un broker et utiliser le meilleur de mes screeners écrits jusqu’à ce jour. Mais le 24 février, date à laquelle la guerre en Ukraine a débuté, tout s’est arrêté. Mes projets, mes espoirs sont passés à la trappe (phrase à relativiser, ce que j’ai laissé de côté n’est pas grand-chose par rapport aux vies qui ont été brisées depuis ce moment-là).
En avril 2022, j’ai ouvert un compte démo sur ProRealTime pour les 15 jours qu’offre la plateforme normalement. Il s’agit du compte démo qui donne les flux en temps réel.
Malgré le mini-séisme de février, j’avais hâte de mettre en pratique mon plan et mes stratégies de trading mis au point pendant un an sur les actions. Je pensais pouvoir m’en tirer malgré la conjoncture pourrie.
Malheureusement, les conséquences du changement de paradigme lié à la guerre en Ukraine étaient encore plus désastreuses qu’auparavant. La volatilité était à son top. Les marchés n’étaient plus directionnels. Les screeners sur actions même le meilleur d’entre tous dont j’étais si fière et qui ramenait 50 titres classés dans la poussée haussière, n’en ramenaient plus que…3.
Or, pour pratiquer le swing trading de court terme, il faut impérativement que les screeners retournent beaucoup de titres en tendance. Cela permet de passer d’un titre à l’autre : acheter celui-ci car il décolle, fermer sa position sur celui-là qui stagne.
Alors, j’ai basculé…
Au bout de quelques jours minables sur le trading actions, j’ai basculé sur les Futures et ce fut le choc !
Surement un peu trop le choc…
Mais tout était exaltant : le comportement dynamique de ces instruments toujours en mouvement, parfois directionnels au moins sur de longues minutes, le peu de temps à passer à trader pour gagner, l’adrénaline… La volatilité n’était plus un inconvénient mais un avantage. J’ai ressenti la sensation de joie extrême que l’on éprouve quand on a trouvé de quoi va être fait son quotidien dans les 5 prochaines années et que ce quotidien est très satisfaisant.
Plus rien d’autre n’existait. J’ai totalement laissé tomber ma boite devenue totalement inintéressante. Et elle me l’a bien rendue. Je ne gagnais plus rien avec mon activité professionnelle d’indépendante.
ProRealTime m’a donné ensuite 2 mois de compte démo gratuit. Je profitais d’un avantage lié au fait d’avoir suivi une formation chez un de leurs affiliés. Pendant ces deux mois, j’ai vécu ma meilleure vie. Devenue accro à l’adrénaline, je passais des heures devant le Nasdaq et le DAX. J’avais abandonné le CAC 40 très vite car le le trouvais beaucoup trop lent.
Dois-je vraiment ajouter que j’étais alors en mode Casino / Jeux vidéos ? Je tradais au feeling surtout le Nasdaq, l’indice qui donne le ratio profit / sensation le plus bluffant.
Quand j’ai demandé le rapport détaillé de mes trades (débridés / sans méthode), le résultat m’a beaucoup étonné.
Voici ce résultat :
– 5227 € de perte virtuelle – Bilan réalisé sans compter les frais, juste le spread sur Futures. L’horreur…
– 282 entrées en position, 90 perdantes, 182 gagnantes et 10 neutres – Ce qui donne 64,4% de positions gagnantes. L’étonnement…
Comment peut-on perdre autant avec autant de positions gagnantes ?
J’en ai déduit que je faisais des choix d’entrées en positions tout à fait convenables mais des gains trop petits car :
=> je coupais mes positions trop tôt.
=> Je laissais beaucoup trop courir mes pertes.
Le retour à la réalité, ce que j’ai tiré de cette expérience.
En terme de confirmation :
– On ne trade pas sans méthode, ni réflexion (ok, c’est pas un scoop !).
En terme de tendance :
– Pourquoi ne pas aller plus loin que l’écriture de screeners et passer à la conception de systèmes automatisés de trading ?
En terme d’action immédiate :
– Pour bénéficier d’un accès à la plateforme Prorealtime avec un flux de données temps réel, j’ai ouvert un compte CFD chez IG.
– J’ai mis une partie de mes screeners déjà écrits en ligne.
2023 – je reprends les 2 idées qui m’ont incité à construire ce site : écrire des programmes de trading et faire partie d’une communauté.
Ecrire des systèmes de trading automatiques
Il y a pour moi 3 utilisations des algorithmes en trading, ceux qu’on peut écrire soi-même et lancer sur le marché qu’on choisit.
Rien à voir avec les algorithmes Haute Fréquence. Il s’agit juste de coder certaines routines :
– pour trouver des titres remplissant certaines conditions. Ces algorithmes s’appellent des screeners.
– pour combiner des indicateurs d’entrée en position ou des oscillateurs qui signalent la direction d’une tendance et créer son propre « super » indicateur.
– pour programmer des entrées / sorties automatiques sur un titre afin de laisser ses émotions de côté.
Faire partie d’une communauté
Mon objectif est de travailler à l’écriture de programmes de trading, de les partager sur ce site et recevoir critiques et idées pour les améliorer.
Le but est de développer un ensemble de systèmes automatiques à partir des échanges avec une communauté de traders particuliers.
Alors j’ajoute maintenant à la fin de mes articles de la catégorie « Code et programmation pour le trading » :
En écrivant à l’adresse email, hellodiane@ikitrading.com, vous pouvez signaler une erreur, donner une piste d’amélioration de ce screener, demander des explications, me donner les résultats de vos tests, proposer une stratégie à transformer en screener ou en indicateur…
Les avantages du trading automatique
Pour moi, deux avantages en première approche :
– on mets ses émotions de coté car le Plan de trading est écrit dans le programme,
– on gère parfaitement le risque car le Money management est également inclus dans le programme et non modifiable en cours d’exécution.
Un inconvénient peut-être : on peut faire du day trading et mais on ne peut pas faire de scalping.
A suivre…
A propos N°1 – rédigé en juin 2021
Tout à commencer par 2 ans de vacances.
Je suis indépendante depuis 2009. J’ai une petite entreprise qui tourne bien quand je m’en occupe sérieusement et parfois je ne m’en occupe pas sérieusement. Notamment, chaque fois que j’atteins des pics de succès, je m’empresse de m’occuper d’autre chose donc mon chiffre d’affaires régresse immédiatement.
Cet aspect de l’entreprenariat m’a beaucoup déçue. Che Guevara a dit : « La Révolution, c’est comme une bicyclette, quand elle n’avance pas, elle tombe ».
Et bien, le même constat peut s’appliquer à n’importe quelle entreprise (ok, là je sens que j’ai tué le Che une deuxième fois). Disons que pour conserver son entreprise en bonne santé, il faut pédaler sans cesse, la garder en mouvement sinon au premier surplace, on se retrouve économiquement le nez sur l’asphalte, les pieds encore callés dans les pédales.
Au bout de 10 ans, j’en avais assez de relever la bicyclette et de relancer le mouvement. Alors j’ai saisi une occasion d’arrêter de pédaler. J’ai eu la chance de partir voir ailleurs, de m’installer dans une ville dont on dit qu’elle est la capitale du monde et d’être totalement libre de mon temps. Une opportunité de rêve !
Le projet trading
J’ai profité ainsi de ma liberté de mouvement pour tester le trading. C’était un vieux rêve. J’avais acheté des formations sur Internet il y a plusieurs années mais quand je me plongeais dedans les bras m’en tombaient.
C’était ennuyeux, pénible, répétitif. Cette activité semblait anxiogène, risquée, épuisante. La matière paraissait tellement vaste à explorer : un nombre de type d’actifs tradables extraordinaires, tellement de styles de trading à explorer sur l’éventail des unités de temps.
Chaque fois que j’allais sur YouTube, je découvrais un nouvel indicateur. J’étais submergée, je me noyais.
Mais en 2021, j’avais du temps, encore 9 mois avant de rentrer en France. Je pouvais m’abstraire sans problèmes de mes activités de rédactrice et webmaster bénévole. C’était sans doute la fenêtre de tir idéale pour toucher à ce drôle de fruit défendu et honni qu’est l’investissement spéculatif.
J’avais déjà compris les ressorts parfois absurdes du marché de l’art. Il devait être possible de cerner ceux des marchés financiers. Il fallait que je découpe la matière en tranches comestibles et que je me spécialise. L’impression de submersion venait du fait qu’aborder tous les styles et tous les actifs en même temps était trop violent.
Construire un système de trading
J’avais trouvé mon plan d’attaque : tester le swing trading en virtuel. J’entends par « virtuel » une véritable simulation « sur papier », sans abonnement autre que celui gratuit à une plateforme de trading.
Celle que je connais le mieux, Prorealtime, est vraiment parfaite et gratuite sur le journalier.
J’ai donc choisi le trading sur les actions européennes en unité de temps journalière. J’ai bâti mon système de Swing trading avec des fichiers Excel qui calculaient ce qu’on pouvait attendre de chaque position qui paraissait intéressante et dont je déduisais si une entrée était pertinente ou si je devais en abandonner l’idée.
Tout ça accompagné d’un Money management d’enfer.
Et j’ai rédigé cet article pour me servir de garde-fou, qui dit que le Money management est un bouclier anti-angoisse et anti-ruine.
Je voulais faire du vrai Paper trading à la main avec Excel au lieu du papier et mon clavier à la place du crayon. Je ne voulais pas cliquer sans trop réfléchir, juste pour voir ce que ça fait, sur des boutons achat et vente comme le propose les simulateurs classiques.
Construire un système de trading est devenu une passion. Alors qu’initialement mon but n’était que de répondre simplement aux questions suivantes :
– est-ce que cette activité me plairait ?
– est-ce qu’elle peut être profitable ?
– est-ce qu’en créant une routine bien cernée et testée d’entrée / sortie, je pourrais maitriser mes émotions quand je passerai en réel ?
J’avais aussi deux envies qui me tenaient à cœur : écrire des algorithmes et faire partie d’une communauté.
Ecrire des systèmes de trading automatiques
ProRealTime propose ProBuilder pour écrire ces algorithmes. J’ai fait de la programmation dans une vie antérieure et, bon, croyez-moi, tous les langages se ressemblent donc ce ne serait pas un gros problème.
Programmer est la partie facile, ce qui est difficile c’est de savoir quoi programmer…
Faire partie d’une communauté
Je voudrais tester un autre aspect qui me parait pertinent : rencontrer une communauté de gens comme moi, passionnés et débutants et échanger des trucs.
Ce que les « bons » font déjà sur d’autres sites.
Partager des doutes, des angoisses, des interrogations. S’il y a un domaine dans lequel il est stupide de ne pas partager les bons tuyaux, c’est celui de l’investissement en bourse. Car on ne gagne que quand on voit la même chose que tout le monde.
Et quand tout le monde regarde dans la même direction, toute la communauté en profite.
Une dernière précision au sujet de ce site
J’aime la photographie, la faire et la regarder. Donc je préfère illustrer mes articles généraux avec mes photos ou certaines photographies iconiques de grands artistes plutôt qu’avec des images de courbes et de graphiques.
© Tous droits réservés
Auteure
Diane Dulac
hellodiane@ikitrading.com
Inspirée par IKI
Dragon trader