Les Moyennes mobiles, c’est facile, pas cher et ça peut rapporter gros

Les Moyennes mobiles sont un outil d’analyse technique :
– simple,
– idéal pour comprendre comment évoluent les cours mus par la loi de l’offre et de la demande,
– et surtout, elles fonctionnent comme une boussole  pour entrer et sortir de position.

Et même quand vous avez d’autres indicateurs sur vos graphiques, vous avez toujours une Moyenne mobile ou deux qui trainent par ici ou par là car les afficher apporte de la clarté quand la courbe des prix en manque.

Un swing trader est un trader de tendances. Les Moyennes mobiles aident à prendre la bonne décision et à entrer dans la tendance avec le bon timing. Elles sont donc le premier outil pour le Swing trading.
Voir Swing trading, le style facile

Rappelons que le Swing trading est régi par l’analyse technique.

Le fondement de l’analyse technique c’est : acheter quand tout le monde achète et vendre quand tout le monde vend. Les Moyennes mobiles se prêtent très bien à cette analyse. Tout le monde utilise les mêmes moyennes. Donc tout le monde voit la même chose, donc tout le monde réagit de la même façon. Et notre but est de voir la même chose que tout le monde pour gagner en suivant une tendance.

Ajoutons aussi que c’est un outil de travail idéal pour les débutants (dont je fais partie). Je ne cherche pas à anticiper étant donnée ma modeste expérience. Je cherche juste à trouver le bon timing pour prendre une position en suivant une tendance établie en évitant les faux signaux. Rien que cet objectif me suffit.

Petit rappel des principes de survie :
– On doit trader en respectant ses principes de survie. (les miens sont ici Pour en finir avec les émotions).

– On dorlote son capital, qui est son outil de travail, comme un artisan chouchoute ses outils.

– On cherche à gagner le plus souvent possible, en prenant peu de risques et en ne faisant que de petites pertes. Donc on ne cherche pas forcément à maximiser ses gains mais à gagner le plus souvent possible.

Après cette longue introduction, voici le cours sur les Moyennes mobiles.

Comment gagner avec les Moyennes mobiles ?

Pour acheter : on achète à la cassure haussière de la MM200 après un épisode baissier.
Pour vendre à découvert : on vend la cassure baissière de la MM200 après un épisode haussier.

Fin du cours. Merci de votre attention.
J’espère que vous l’avez apprécié !
A Bientôt pour la suite de la formation…
Ok ! Blague, voici le détail qui va éclairer ce paragraphe criptyque.
Mais en fait, tout le principe est déjà contenu là…

Si vous pensez être déjà assez formé sur les Moyennes mobiles :

Vous pouvez lire cet article : La stratégie super simple des 3 moyennes mobiles courtes.
C’est un article d’application du trading avec les Moyennes mobiles.
Le lien ci-dessus est présent aussi à la fin de cet article donc inutile de le consulter immédiatement.

Plan du cours sur les Moyennes mobiles

• Définition des Moyennes mobiles
• Règles d’entrée en position
• J’y vais, j’y vais pas
• Conserver l’action
• Les inconvénients des Moyennes mobiles
• Sortir de position pour prendre ses gains
• Les exemples de trades sur graphiques
• MACD et autres indicateurs
• Conclusion

Définition des Moyennes mobiles

La Moyenne mobile est un indicateur qui utilise le passé pour prédire le futur. J’avoue, c’est le cas de beaucoup d’indicateurs en analyse technique mais disons que celui-là affiche toujours … un certain retard.
En contrepartie, il propose moins de faux signaux que d’autres indicateurs car il est plus facile à interpréter. Et il devient carrément efficace quand il fonctionne « en meute », c’est à dire quand une moyenne est rejointe par plusieurs de ses consœurs.
On doit donc afficher plusieurs moyennes en même temps sur un même graphique.

Les Moyennes mobiles, comment ça marche ?

Cette démonstration va utiliser des Moyennes arithmétiques simples (SMA), j’entends par là, pas exponentielles. Beaucoup de traders utilisent les Moyennes simples et la force de l’analyse technique, c’est qu’elle est gagnante quand tout le monde voit la même chose. Donc utilisons les mêmes que tous le monde.

C’est un indicateur technique qui lisse les prix. Les Moyennes mobiles simples restituent un prix moyen, une valeur qui est égale à la somme des cours des N derniers cours divisés par N. N est le nombre de périodes.
Par exemple, pour tracer la Moyenne mobile sur 20 jours au jour J, on additionne les cours des 20 derniers jours à la clôture et on divise le résultat par 20, comme ceci :
(Valeur du cours à J-19 + Valeur du cours à J-18 + …..+ Valeur du cours à J-2 + Valeur du cours à J-1 + Valeur du cours au jour J) divisé par 20.

On affiche ensuite ce résultat sous la forme d’un point sur l’unité de temps du jour J.

Et les Moyennes mobiles exponentielles ? Elles sont plus justes, certes
Mais elles sont plus difficiles à interpréter. Et l’idée que tout le monde voit la même chose est moins favorable car la plupart des traders utilisent les Moyennes mobiles simples.

Quelques mots sur les moyennes mobiles exponentielles (EMA)

Le cours des jours les plus récents a plus de poids dans le calcul. On dit qu’elles sont pondérées par les prix les plus récents. Si on compare une SMA de 50 jours et une EMA de 50 jours sur le même graphique, on remarque que l’EMA réagit plus rapidement aux changements de prix que la SMA car l’EMA lisse les prix de façon moins poussée.

Règles d’entrée en position avec les Moyennes mobiles

Les applications les plus courantes des moyennes mobiles :
– Identifier de façon sûre la direction de la tendance,
– Former des support et des résistances sur lesquels s’appuient les cours.
– Générer un signal de d’entrée lorsque le cours d’un actif percent ses moyennes mobiles.

Plus une Moyenne mobile est courte, plus elle talonne le prix. Si on veut suivre le cours pour faire des entrées – sorties rapides, on est alors trader à court terme, on peut utiliser une ou des Moyennes très courtes (MM20, MM10, MM5).

Plus une moyenne est courte, plus elle propose de signaux d’entrée éventuels mais en conséquence plus de faux signaux.

Mais nous allons faire notre démonstration en utilisant 3 Moyennes mobiles Simples à 200 jours, 150 jours et 50 jours pour illustrer le fonctionnement des Moyennes mobiles sur un plus long terme.
Nous les appellerons MM200, MM150 et MM50. Donc Moyennes des cours à la clôture des 200 derniers jours, 150 derniers jours, 50 derniers jours.

Pour entrer en position avec le bon timing, on va les utiliser pour rentrer entrer à l’achat lors d’un début de tendance haussière.
Et on va sortir pour prendre son gain à la fin de la tendance haussière grâce à ces mêmes moyennes mobiles.

Le principe de base

Globalement, si le prix passe au-dessus d’une moyenne mobile et continue à la suivre, la tendance est à la hausse. Si le prix passe en dessous d’une moyenne mobile et continue à la suivre, la tendance est à la baisse. 
C’est dans ces conditions que la Moyenne mobile sert de support ou de résistance. Le cours rebondit sur la moyenne et continue la tendance.
C’est quand le cours perce ou traverse une Moyenne mobile que l’on peut y voir un signal d’entrée ou de sortie.

Trader avec une ou deux Moyennes mobiles

Avec une seule moyenne mobile, lors du croisement d’un prix et de la moyenne mobile, on observe.
Quand le prix traverse la Moyenne mobile et passe au-dessus, c’est un signal de changement de tendance. La tendance va s retourner à la hausse. Il y a donc là un mouvement à surveiller.

Croisement de 2 moyennes mobiles : on rentre en position mais c’est souvent un peu tard
Lorsque la Moyenne la plus courte croise et passe au-dessus de la moyenne la plus longue, c’est le signe que la tendance devient haussière et c’est un signal d’achat.

Lorsque la Moyenne la plus courte croise et passe en dessous de la moyenne la plus longue, c’est le signe que la tendance devient baissière et c’est un signal de vente.

Les croisements entre les deux MM sont importants car donnent un fort signal de retournement de tendance. Un prix (un chandelier) croise les deux MM : c’est un fort signal pour rentrer en position, même une mèche sous le chandelier.

Quand les MM se regroupent et s’aplatissent et se retournent à la hausse c’est un signal d’achat et dans l’autre sens c’est un signal de vente.

Comment procéder pour entrer en position en début de tendance et avec le moins de faux signaux possible ?

On affiche 3 Moyennes mobiles et on examine un graphique de cours pour :

1. Guetter le regroupement des 3 Moyennes mobiles.
2. Attendre leur démarrage en montée.
3. Identifier un point d’entrée sur la MM200 et entrer !

CAR on a le moins de faux signaux possibles, suite à un regroupement puis une ascension des 3 Moyennes Mobiles MM50, MM150, MM200.

Ce qu’on avait avant le regroupement : une période de baisse.
Ce qu’on a pendant le regroupement : une période de range, c’est-à-dire de stagnation des cours dans un canal horizontal. Donc on ne fait rien et on attend.

Puis le cours perce la MM200 et commence à monter. On achète la cassure haussière de la MM200.
L’observation des autres Moyennes mobiles sert à se préparer et à être prêt à entrer en position.

C’est exactement la même chose pour une prise de position en vente à découvert lors d’une tendance baissière. Les 3 MM se regroupent, commencent à descendre ensemble et l’entrée se fait sur la cassure baissière de la MM200.

La procédé est le même que ce soit sur l’unité de temps journalière ou horaire, que la MM200 soit celle des 200 derniers jours ou les 200 dernières heures.

Plus clair avec le détail
Suite à une baisse ou à une stagnation du cours, on observe si la tendance repart à la hausse.
On guette le moment où :
– Les Moyennes mobiles s’aplatissent
– Les 3 Moyennes mobiles se regroupent,
– Elles entament une pente ascendante les unes après les autres : La MM50, puis la MM150 puis la MM200.
– Le cours casse la MM200 à la hausse, il la perce et elle monte.
– Le cours se maintient au-dessus MM200
– Puis la MM50 va croiser la MM200 à la hausse.
– On rentre alors sur la cassure de la MM200 (haussière ou baissière ?)

On achète sans risque à ce moment-là.  On conserve sa position tant que MM50 reste haussière et se maintient au-dessus de la MM200.

Un exemples idéal d’entrée sur Moyennes mobiles

Couleurs : MM200 noire, MM150 bleue, MM50 rouge
Unités de temps : la journée, la MM200 est calculée avec les prix à la clôture des 200 derniers jours

TITRE : 2CRI – (ouvrir le graphique dans un nouvel onglet, il sera plus lisible)

1) Les 3 Moyennes mobiles se sont regroupées
Leur alignement n’a pas d’importance. Peu importe que la MM200 soit au-dessus des autres, la MM50 entre les deux autres.

2) Elles ont croisé le même chandelier vert. Idéalement, l’entrée en position était ici (voir flèche verte).
Mais on peut attendre 2 ou 3 chandeliers de plus pour rentrer.

3) A partir de ce chandelier, elles se sont alignées dans l’ordre de leur longueur : MM50 passe au-dessus, MM150 ensuite, MM200 en dessous.

4) Elles se sont écartées les unes des autres. Leur pente est ascendante, signe que la tendance va durer. La MM200 reste la plus plate car la plus longue MM a la pente la plus douce.

5) Le cours a suivi la MM50.
Une Moyenne plus courte est à ajouter (MM20) qui est sans doute le support des prix.

Titre à garder :

• jusqu’à la flèche rouge si on est swing trader de court terme. on vend quand la MM50 est percée.
• Longtemps si on est Swing trader de moyen ou de long terme car tant que les 2 MM longues sont ascendantes, il n’y pas de signes de faiblesse de la tendance.
  Et on a eu droit ensuite à une belle surprise avec une envolée inattendue…

D’autres exemples à regarder ci-dessous….

Les conseils à garder en mémoire au sujet de l’entrée en position avec les Moyennes mobiles

Il faut trader dans la tendance.

C’est le principe de base du Swing trading.
Tout trader doit regarder la tendance sur une unité de temps plus longue que celle sur laquelle il rentrer en position pour ne pas être à contre sens sur la tendance d’ensemble. Donc on dézoome !

Ne pas considérer les actions dont le cours est au-dessus de la MM200.

(Rappel : MM200 peut vouloir dire 200 fois une heure.)

Ce qui valide une cassure de moyenne c’est-à-dire un franchissement de moyenne donc une entrée en position :

– Il faut au moins un chandelier au-dessus de la MM donc un percement de la moyenne d’au moins un chandelier.
– On prend position quand plusieurs chandeliers sont au-dessus de la MM200.

Il faut regarder les volumes.

Lire l’article Comprendre les volumes en trading.
C’est une garantie pour éviter les faux signaux.

On peut rentrer plus tôt pour plus de gain en prenant plus de risques.

Entrer sur la cassure de la MM150 car la MM150 casse plus tôt.

J’y vais, j’y vais pas

La configuration du cours semble très bien.
Les Moyennes mobiles sont bien disposées et le signal d’achat a l’air sûr. Il reste à savoir si vous devez entrer à ce moment-là.

Qu’est-ce que j’attends pour rentrer ?
Que le Ratio Risque Rendement sur ce trade soit > à 1,5 sur 1.

Dans ce cas, le jeu en vaut la chandelle. Tout est dans l’article sur le Money Management.

Si vous avez déjà lu l’article, voici le rappel.
Comment calculer le Ratio Risque Rendement ?
Examinez le cours du titre. Notez le prix d’achat.
Trouvez le premier Stop loss que vous pourriez poser si vous décidez de faire ce trade.
Trouvez le premier Take profit que vous pourriez poser si vous décidez de faire ce trade.

Ensuite :
– Soit utiliser le calculateur d’entrée en position que vous avez téléchargé sur ikiTrading.
De toute façon, vous en aurez besoin pour connaitre le nombre d’actions à acheter.
– Soit faire l’opération suivante : Gain potentiel / Perte potentielle.
– Soit visualiser le RRR en empilant des rectangles sur le cours autour du point d’entrée.

Sinon, tout sur le Ratio Risque Rendement dans l’article :
Money Management, le bouclier anti-angoisse

Les inconvénients des Moyennes mobiles

1) Les Moyennes mobiles sont calculées avec les données du passé, ce qui entrainent un comportement aléatoire. On s’en sert pour prédire l’avenir alors qu’elles affichent le prix moyen sur une période antérieure au jour J.

2) Les moyennes mobiles fonctionnent bien dans des conditions de forte tendance, mais mal dans des conditions de grande volatilité et de stagnation des cours. On peut prendre une Moyenne mobile plus courte pour un meilleur résultat. Mais à un moment donné, quel que soit la longueur choisie pour la ou les moyennes mobiles, la tendance est illisible.
Parfois, les cours suivent une moyenne mobile et la tendance se dégage facilement.
Parfois, elles se mêlent et s’entremêlent. Des signaux d’inversion de tendance se succèdent. C’est le signe qu’aucune tendance ne se dégage.
Lorsqu’on est dans ce cas, il est préférable de changer d’action ou d’utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance.

Mais globalement quand les Moyennes mobiles restent plates, c’est que le marché est sans tendance, donc il faut rester à l’écart.

Les faux signaux

Autre inconvénient des Moyennes mobiles… Et, ma foi, de tous les indicateurs.
Les faux signaux sont plus fréquents quand la Moyenne est courte, la MM20, par exemple ou quand on a affiché une ou des moyennes exponentielles.
Dans ces deux cas, les prix sont moins lissés et les moyennes réagissent plus rapidement aux changements de prix. Dans certains cas, c’est le but recherché et donc cette haute réactivité est une aide. Mais dans d’autres cas, si le nombre de faux signaux d’entrée ou de sortie est trop important, c’est qu’il vaut mieux se méfier.

Prendre une moyenne plus longue en cas de doute permet de rectifier le tir mais ça ne fonctionne pas systématiquement. Parfois, quel que soit la longueur de moyenne choisie, aucune tendance ne se dégage véritablement. C’est le cas des périodes de range.

Attention toutefois aux faux signaux au cours des rebonds techniques !

Eviter les faux signaux en observant la pente des Moyennes mobiles : 3 exemples

1) On peut être tenté d’acheter quand les MM semblent favorables : le cours a percé successivement la MM50, puis la MM150 puis la MM200. Mais c’est purement un faux signal car la MM50 monte mais les MM150 et MM200 sont de pente descendante.

2) Un autre exemple de faux signal : le cours casse et passe au-dessus de la MM200. Le cours est à la hausse alors que celle-ci est toujours baissière. Le cours va repartir à la baisse et va repasser en dessous de la MM200.
Si on a acheté sur ce signal, on vend et c’est tout, c’était juste un rebond.

3) Fausse cassure de la MM200, le cours est à la hausse mais elle ne s’aplatit pas et il recasse à la baisse donc il faut vendre de suite.

Conséquence d’un faux signal :

Prendre un faux signal n’est pas très grave.
Rappel du but : avoir 60% à 70% de réussite. En cas de perte, on le sait tout de suite, on vend tout de suite et on sauve son capital.

Conserver l’action tant que…

On est entré en position. Jusqu’à quand doit-on garder l’action ?

Si on est Long Terme :
On ne tient pas compte du signal vendeur MM50 car la tendance est haussière d’après la MM200.
Si le cours passe en dessous de la MM50 mais reste au-dessus de la MM200, c’est qu’elle résiste donc on garde l’action.
Une MM longue suit la tendance de fond donc la tendance est menacée si elle s’aplatit.

On est Court terme ou la MM200 est trop loin des cours donc ne pas servir de Stop loss :

Là, ça dépend des actions, chacune va être différente.
On va installer son Stop loss et le remonter au fur et à mesure sur la MM la plus pertinente.
Si l’action vient sans cesse se reposer sur la MM50, cette MM va être un tremplin.

On doit donc se poser la question suivante : dans une tendance haussière, quelle est Moyenne mobile suivie par le cours ?
Au fur et à mesure que la courbe des prix monte, et que le cours est passé au-dessus de la MM200, on doit identifier quelle est la MM que le cours suit. On peut ajouter des MM courtes comme la MM20.

Tant que le cours reste au-dessus de la MM20, il faut résister à l’envie de vendre car on peut gagner encore, la MM20 étant devenue le support du cours.
On place le Stop loss sur la MM20 et tous les jours on le remonte en suivant la MM20. Cette tactique maximise possibilité de gain.
Quand le prix va casser à la baisse cette MM courte, ce sera le signal de vente.

On vendra sur la cassure baissière de la MM20. Si la MM20 cède, il faut vendre au plus tard quand cours est entre MM50 et MM200.

Sortir de position pour prendre ses gains

– quand les MM se regroupent à nouveau après une hausse, c’est le signe que les acheteurs doutent et sont fébriles, il faut sortir et prendre ses bénéfices.

– On attend la clôture de la bougie pour vendre la position.

Les exemples de graphiques avec Moyennes mobiles affichées

Unité de temps des graphiques : la journée, par exemple la MM200 est calculée avec les prix à la clôture des 200 derniers jours

Titre QUANTUM GENOMICS (ouvrir le graphique dans un nouvel onglet, il sera plus lisible)

Quantum Genomics
- Regroupement de la MM200 (noire), de la MM150 (rouge), de la MM50 (bleue)
- Entrée en position possible dès que le cours franchi la MM200.
- Entrée en position sans risque quand les 3 Moyennes mobiles se croisent.
- Elles s'alignent ensuite dans l'ordre et sont ascendantes donc la tendance ne sera pas remise en cause de si tôt.
- La plus courte, la MM50 s'écarte des plus longues, signe qu'un rally est en cours.
- On peut rester en position jusqu'à ce que le cours perce la MM50.

TITRE : RENAULT

Renault
- Entrée en position quand les 3 Moyennes mobiles s'alignent dans l'ordre : MM50 puis MM150 puis MM200 donc quand la MM150 (rouge) passe au-dessus de la MM200 (noire).
- Elles s'écartent, signe de la force du mouvement ascendant.
- Sortie quand le cours perce la MM50.

TITRE : GUILLEMOT – Une ascension de rêve ! 2280 € de gains entre juin 2020 et février 2021.

Guillemot
- Les 3 MM (MM200, MM150 et MM50) se confondent.
- Entrée en position quand la MM50 (bleue) s'écarte des deux autres
- La position est conservée sur le long terme car les deux moyennes longues sont ascendantes.
- Sortie de position après le rallye au-dessus de la MM50.
- Gain réalisé : 2280 € entre juin 2020 et février 2021.

TITRE : MEDIANTECHNOLOGIE

- Regroupement des 3 Moyennes mobiles : MM200 (noire), MM150 (rouge), MM50 (bleue)
- Entrée en position entre le moment où la MM50 bleue s'écarte et le moment où les MM150 et MM200 se séparent et s'alignent dans l'ordre.
- Plusieurs points de sortie possibles quand le cours perce la MM50. Le plus tard possible est le mieux. La tendance ne devait pas fléchir car la pente des Moyennes mobiles longues est forte.

TITRE : TELEPERFORMANCE

- Brève période de regroupement pour les 3 Moyennes mobiles.
- Entrée en position (cerclée) quand la MM50 (bleue) coupe en montant la MM150 (rouge).
- Elle s'écarte des 2 moyennes longues ensuite et la tendance perdure.
- Sortie : le plus tard possible car les MM150 et MM200 finissent par s'écarter, ce qui laisse à penser que le cours restera haussier encore un certain temps.

Les autres indicateurs de type Moyennes mobiles

La MACD
C’est un indicateur dont un des composant est la soustraction de 2 Moyennes mobiles donc il est plus réactif aux variations du prix. Mais il faut un œil plus exercé pour en tirer des conclusions intéressantes.

Les Moyennes mobiles exponentielles
J’en ai parlé plus haut. On dit qu’elles sont pondérées par les prix les plus récents. Ils prennent donc plus de poids dans le calcul. Si on compare une SMA de 50 jours et une EMA de 50 jours sur le même graphique, on remarque que l’EMA réagit plus rapidement aux changements de prix que la SMA car l’EMA lisse les prix de façon moins poussée.
Cette sensibilité aux variations de prix peut être à l’origine de faux signaux. Il faut un peu d’expérience pour les reconnaitre.

Conclusion

Les Moyennes mobiles simples sont des outils de trading formateurs pour les débutants qui offrent des opportunités de gain appréciables.

Rappel des conseils de survie, au risque de me répéter envers autrui ainsi qu’envers moi-même :
– Il faut trader dans la tendance.
– Il faut avoir la patience d’attendre et de ne rentrer qu’au bon moment.
– Si le marché dit qu’on est rentré trop tôt, il faut sortir sans se poser de questions.
– On ne néglige jamais l’examen des volumes avant de rentrer en position. Comprendre les volumes en trading.

Si vous pensez être déjà assez formé sur les Moyennes mobiles :

Vous pouvez lire cet article : La stratégie super simple des 3 moyennes mobiles courtes.
C’est un article de mise en application du trading avec les Moyennes mobiles.

Merci d’être passé(e) par Ikitrading et bons trades !

NOTE PERSONNELLE
Cet article a demandé des heures de recherches et de rédaction. Puis, une longue phase de relecture a suivi. C’est lors de cette étape que la plupart des rédacteurs se perdent. Même avec toute la bonne volonté du monde, au bout d’un moment on ne voit plus ses bêtises.
Si vous rencontrez une faute / erreur de frappe, je vous remercie par avance de me le faire savoir par un email à l’adresse ci-dessus ou en commentaire.
Je ne conserverai pas votre adresse email. Vous n’aurez jamais de mes nouvelles à part pour vous dire merci…