S’entrainer au trading avec un exercice sur des cours réels
Le but de cet exercice de trading
Cet exercice montre des exemples de stratégies d’achat et de vente, d’entrée ou de sortie de position selon les signaux des indicateurs les plus connus : Moyennes mobiles, MACD, RSI, OBV (évolution des volumes).
Rappel : mon but est l’apprentissage du Swing trading donc je trade les retournements de tendances. Pour le moment, je ne traite que les entrées en position sur détection du retournement du cours en tendance haussière même de courte durée. Je ne cherche pas prioritairement les positions longues. Je ne traite pas de la vente à découvert.
Cet exercice s’appelle « j’y vais, j’y vais pas ». J’aurais pu choisir une appellation plus sophistiquée qui rappellerait le monde de l’entreprise telle que « Go ou No go ». Mais je garde pour le moment mon intitulé un peu franchouillard qui me parle plus.
CAR « J’y vais ou j’y vais pas ? » Est la question qui me vient à l’esprit quand je regarde un graphique de bourse.
Donc je cherche des graphiques intéressants et je bâtis des exercices qui me semblent pertinents pour me former aux fonctionnement des indicateurs et aux stratégies d’entrée / sortie.
J’utilise des cas de cours réels d’actions. Ces graphiques ont été extraits de la plateforme Prorealtime.
Les indicateurs utilisés
J’utilise plusieurs indicateurs car comme tous les débutants, j’ai besoin d’un maximum d’indicateurs pour prendre des décisions d’entrée / sortie.
J’ai lu un certain nombre de fois que les débutants utilisent trop d’indicateurs. J’ai aussi lu un certain nombre de fois que le meilleur trading est le trading ultra simplifié, que la bonne stratégie de trading doit être la plus simple possible. Un graphique ne doit faire apparaitre en gros que les prix et doit être dépouillé comme un dessin à l’encre japonais.
Mais pour pouvoir simplifier, il faut déjà avoir surchargé donc j’assume de passer par cette étape de surcharge avant de passer plus tard à l’étape de simplification.
Ensuite, mes exercices permettent de montrer comment fonctionnent les différents indicateurs de trading, comment ils peuvent confirmer ou infirmer une décision. Ils montrent aussi comment ils peuvent être parfois en contradiction les uns avec les autres.
Nature des exercices de trading
Un exemple est proposé à la fin de cet article.
But d’un exercice
Il s’agit de savoir si je rentre en position en fonction des divers indicateurs que j’ai posé sur le graphique. J’afficherai pour chaque titre 2 graphiques dans ce but.
Graphique N°1 : le graphique des prix avec 3 moyennes mobiles courtes
Le graphique est nu à part la présence de 3 moyennes mobiles courtes : une moyenne mobile simple à 5 périodes (MM5), une moyenne mobile simple à 20 périodes (MM20), une moyenne mobile exponentielle à 13 périodes (MMEX13).
J’ai écrit un article sur le trading à l’aide des moyennes mobiles.
Mais mon premier jour d’observation démarre avec ce signal sur un graphique de prix.
Leur regroupement sur le graphique forme actuellement le signal que j’utilise en priorité pour juger si un titre est intéressant.
« Intéressant » pour moi signifie : il y a une tendance haussière qui s’amorce mais je ne peux pas encore dire si elle sera forte et durable ou brève et partie d’un range.
Graphique N°2 : le graphique des prix avec tous les indicateurs
J’ajoute sur le graphique les indicateurs suivants : le MACD, le RSI, l’OBV qui affiche l’évolution des volumes.
Je détermine le point d’entrée le plus favorable pour chaque indicateur que je matérialise avec une flèche de couleur et j’ajoute quelle devrait être la date d’entrée.
Voici quels sont mes critères d’entrée en position selon l’indicateur. Chaque indicateur propose un signal fort que la tendance est haussière:
– Croisement des 3 moyennes mobiles.
Elles se sont regroupées puis ont traversé ensemble le même chandelier ou elles se sont croisées toutes les 3 en dehors d’un chandelier ou deux à deux mais dans un laps de temps très court.
Les 3 moyennes mobiles sont haussières, alignées dans cet ordre : MM5, MMEX13, MM20. Elles se sont écartées les unes des autres après ce bref moment de regroupement.
Les bougies successives clôturent au-dessus de la moyenne mobile la plus courte, la MM5.
– Sur le MACD : cet indicateur indique s’il y a un retournement de tendance à la hausse qui approche.
J’utilise le croisement de la ligne de signal avec l’histogramme.
On regarde si les conditions suivantes successives sont remplies :
- L’histogramme est négatif (il est sous la ligne de zéro).
- Les barres de l’histogramme négatif raccourcissent.
- La ligne de signal baissière traverse de part en part l’histogramme négatif.
- Elle en est sortie et s’est écartée de l’histogramme.
- Elle s’aplatit, change de sens et devient haussière.
- En même temps, l’histogramme passe au-dessus de la ligne de zéro (il devient donc positif).
- Il devient ascendant, c’est-à-dire en pente haussière (les barres sont de plus en plus hautes).
- La ligne de signal franchit la ligne de zéro et entre dans la partie positive de l’histogramme.
Quand la ligne de signal sort de l’histogramme négatif sous le niveau zéro et s’en écarte, c’est un signe de retournement de tendance.
Le signal d’achat : quand l’histogramme négatif du MACD croise la ligne de zéro pour devenir positif.
Là, il y a un signal d’entrée en position sur ce point de franchissement car le retournement de tendance devient réalité.
Je précise que pour une lecture plus facile de mes graphiques d’exercices, j’ai mis la ligne de signal en bleu. Elle est par défaut en rouge sur les graphiques Prorealtime.
Un article sur le MACD ici : Le MACD, des phares qui éclairent la route quelques mètres devant soi.
– Sur le RSI : ma façon de l’observer est de chercher à tracer une résistance oblique baissière reposant au moins sur trois points. Quand le RSI perce cette résistance, c’est le signe que le cours a terminé sa chute et se prépare à remonter. Il faut au moins 3 points et si la pente de la ligne est raide, la tendance haussière sera forte.
– Sur l’OBV (On Balance Volume) : j’observe une augmentation des volumes tradés ou dans le pire des cas une stabilité des volumes. J’ai choisi cet indicateur car j’avais du mal le graphique des volumes bicolores « ne me parlait pas ».
Je décris les vertus de cet indicateur dans l’article Comprendre les volumes en trading.
Ce que me disent ces indicateurs de trading, 3 cas de figure :
– 1 Le feu vert
Les indicateurs sont d’accord entre eux, ils sont tous au vert. Ils me disent que la tendance devient haussière et que je peux tenter une entrée. Je dis « tenter » car même s’ils poussent tous dans le même sens, nous sommes au pays du trading où la certitude n’existe pas. MAIS je ne risque jamais de griller mon compte car j’ai un Money management d’enfer- Voir Money management, le bouclier anti-angoisse.
– 2 Le feu orange
Tous les indicateurs ne vont pas dans le même sens mais une majorité d’entre eux indique que la tendance devient haussière. L’autre partie des indicateurs indique que tendance est un feu de paille et le cours finira en range ou sans tendance. J’ai donc un feu orange. Là, je choisis la combinaison d’indicateurs qui me semble la plus efficace, celle à laquelle je fais le plus confiance.
Je suis plutôt à écouter les voix convergentes des Moyennes mobiles et du MACD. Le RSI tel que je le pratique peut être indécis. Si ces deux-là (MM et MACD) sont d’accord sur une entrée, je tente.
Dans ce cas, dire « je tente » a plus de sens que dans le cas de figure précédent car il y a plus de risques. MAIS avec mon Money management de folie, je ne risque au fond pas grand-chose.
– 3 Le feu rouge
Je « sens » que je peux rentrer, j’écoute mon instinct et d’ailleurs un de mes indicateurs me dit que j’ai raison (mais un seul).
Là, je me calme tout de suite et je passe à autre chose, à un autre titre, à une autre activité… Ecouter son instinct est la pire des choses en trading. C’est une des circonstances de la vie où on doit rester purement rationnel. On ne prend ses décisions que sur la base de circonstances très précises.
C’est le problème d’avoir plusieurs indicateurs, on en trouve toujours un qui va être d’accord avec soi. Donc, la première des choses à faire, c’est de ne pas le suivre.
Indicateurs de trading et points d’entrée en position
Pour les 3 premiers indicateurs ci-dessus (croisement de MM, MACD, RSI), on peut avoir souvent plusieurs points d’entrée qui se suivent dans le temps à un jour ou deux d’intervalle. La plupart du temps, les indicateurs indiquent l’un après l’autre le retournement de tendance selon leur rythme de réaction.
Je l’indique toujours dans le Graphique d’exercice N°2 par une flèche de couleur et la date à laquelle l’indicateur rend son verdict la plus favorable.
Donc si un premier indicateur donne un feu vert, je vais attendre quelques jours pour voir comment les autres réagissent ce qui permet aussi que la tendance se précise et donc d’éviter de faux signaux.
Mais il est parfaitement possible de rentrer en position avant que chaque indicateur ait donné son point d’entrée.
Participer et s’entrainer en faisant les exercices
Ce sont des propositions d’exercices et à la question « J’y vais, j’y vais pas ? », chacun peut répondre pour soi ou en commentaire.
C’est en fait le marché qui donnera la réponse et je publie ensuite un Graphique n°3 qui viendra montrer ce qu’il advient les jours suivants.
Dans le cas où on a choisi d’entrer en position, la réponse dira si on a bien fait au final d’être acheteur de ce titre.
Un exercice de trading en exemple
Tutoriel de swing Trading – Exercice sur Stellantis – Entrée en position sur indicateurs
Graphique n°1 – le cours du titre Stellantis en août 2021
Graphique nu avec juste l’affichage des moyennes mobiles simples sur 5 et 20 périodes et de la moyenne mobile exponentielle 13 périodes
Le graphique n°1 montre qu’au vue des 3 moyennes mobiles, le titre doit être retenu pour une entrée en position possible.
La raison : les 3 moyennes mobiles se sont croisées puis se sont écartées les unes des autres en étant haussières, et elles sont ordonnées (MM5, MME13 puis MM20).
Graphique n°2 : prise en considération des indicateurs suivants, MACD, RSI, OBV
Point de vue du MACD : cet indicateur est passé au vert le 3 août 2021
Rappel : la ligne de signal est représentée en bleu.
Sur le MACD : J’utilise le croisement de la ligne de signal avec l’histogramme.
Le MACD indique un retournement de tendance car
– La ligne de signal sort de l’histogramme négatif (l’histogramme est sous la ligne des zéros).
– Les barres de l’histogramme ont raccourci et l’histogramme est devenu positif (au-dessus de la ligne des zéros).
– La ligne de signal s’est écarté de l’histogramme.
– L’histogramme est devenu ascendant (les barres sont de plus en plus hautes).
– Puis la ligne de signal a franchi la ligne des zéros et est entrée dans la partie positive de l’histogramme.
Point de vue du RSI : cet indicateur est passé au vert le 23 juillet 2021 et cette tendance ne s’est pas démentie.
Sur le RSI : Je cherche un retournement de tendance en traçant une oblique baissière au dessus du cours si je peux la faire reposer sur au moins 3 points. Elle forme résistance.
Quand cette oblique baissière est percée par le RSI haussier, c’est le signe que le cours repart à la hausse. Ce fut le cas le 23 juillet (flèche bleue).
Point de vue de l’OBV : cet indicateur est passé au vert le 3 août 2021
L’OBV est haussier depuis plusieurs jours mais il amorce une hausse plus marquée à partir du 3 août. Les échanges de titre s’accélèrent.
Associé aux autres indicateurs, cet indicateur porte donc la confirmation que de l’intérêt du marché pour ce titre.
Réponse à la question « j’y vais ou j’y vais pas ? »
La réponse à cette question est « oui », il faut y aller bien sûr !
Réponse avec le graphique n°3
Le graphique n°3 montre qu’il fallait entrer en position. Tous les indicateurs étaient au vert et montraient un retournement de tendance. Ce que le cours a confirmé ensuite.
Quand fallait-il y aller ?
Selon le graphique, le RSI était le premier indicateur à passer au vert.
Rentrer sur le percement de l’oblique baissière tracée sur le RSI était un bon choix car elle reposait sur 4 points descendants signalant que quand cette oblique serait percée, la tendance haussière qui se dégagerait serait forte. (Flèche bleu foncé)
Ensuite, l’histogramme du MACD devenait positif, et la ligne de signal devenait ascendante, ce qui est une bonne confirmation que la tendance allait repartir à la hausse. (Flèche bleu clair)
Conclusion
C’était un premier article d’une série d’exemples qui vise à montrer comment s’entrainer au Swing trading en utilisant des indicateurs.
Cet exemple n’était pas sensé donner du fil à retordre car tous les indicateurs étaient orienté dans le même sens.
Donc, je ne pouvais que conclure que, oui, j’y allais.
J’en soumettrai d’autres où la décision n’est pas si simple.
Et j’espère pouvoir partager avec d’autres personnes mes hésitations
Diane Dulac
hellodiane@ikitrading.com
NOTE PERSONNELLE
Cet article a demandé des heures de recherches et de rédaction. Puis, une longue phase de relecture a suivi. C’est lors de cette étape que la plupart des rédacteurs se perdent. Même avec toute la bonne volonté du monde, au bout d’un moment on ne voit plus ses bêtises.
Si vous rencontrez une faute / erreur de frappe, je vous remercie par avance de me le faire savoir par un email à l’adresse ci-dessus ou en commentaire.
Je ne conserverai pas votre adresse email. Vous n’aurez jamais de mes nouvelles à part pour vous dire merci…